固定ホライズンのラベルは、なぜ筋が悪いのか——トリプルバリア法という選択肢
以前、検証が嘘をつくパターンについて連載を書きました。あの連載は「検証をどう壊さないか」がテーマでしたが、今回は一歩手前の話です。そもそも、何を予測させるか——ラベル設計について書きます。 ラベルは、検証がどれだけ正しくても、設計そのものが悪ければ意味のあるモデルにはなりません。そして、この設計は驚くほど雑になりがちです。 一番よくある設計:固定ホライズンのリターン もっとも素朴なラベルは、こういう形です。 # 「この先20本後の価格が今より上がっているか」を予測する df["label"] = (df["close"].shift(-20) > df["close"]).as...
出典: Zenn AI(配信元の紹介文より引用)
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